Time Series (Ed. 6)
PRESENTACIÓN
En Time Series se abordan conceptos y modelos fundamentales para el análisis de datos que evolucionan a lo largo del tiempo, una habilidad esencial en campos como las finanzas, la economía, la ingeniería, la salud y muchos más.
OBJETIVO
El objetivo es enseñar series temporales univariantes a los alumnos del Máster en Análisis Económico Cuantitativo de cara a que tengan unos conocimientos mínimos y se igualen con los alumnos de otras.
Departamento
Análisis Económico: Economía Cuantitativa
Centro
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
IP/Director
Diego Eduardo Fresoli
Modalidad
Presencial (en aula)
Fecha inicio
07/09/2026
Fecha fin
25/09/2026
Precio
Matricula General --> 50€; Matricula alumnos UAM, alumniUAM+, alumniUAM+Plus y amigos de la UAM --> 45€
* Las inscripciones finalizan el 01/09/2026
Programa, días, horario y lugar de celebración
Equipo docente
Requisitos previos de acceso y criterios de evaluación
Matriculación, reconocimiento de ECTs y becas
Contacto
Programa, días, horario y lugar de celebración
PROGRAMA:
- Conceptos fundamentales, características de las series (fluctuaciones, estacionalidad y tendencia).
- Procesos estocásticos estacionarios y no estacionarios, dependencia, FAC y FACP.
- Algunos modelos univariates importantes.
DÍAS, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
- Días y horario:
- 11/09/2026: 14-17hs
- 16/09/2026: 14-18hs
- 18/09/2026: 14-17hs
- 23/09/2026: 14-18hs
- 25/09/2026 14-16hs
- Lugar de celebración: Facultad de Ciencias Económicas UAM, aula 1-301.